Esta Hermandad es fruto de la fusión de dos antiguas Cofradías del pueblo de Lahiguera, en concreto, de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Capilla, y de la Cofradía del Santo Entierro de Cristo, las cuales tuvieron una evolución en paralelo hasta su fusión el día 4 de Mayo del año 1995, siendo párroco de  Lahiguera, D. Mauel J. Cámara Valenzuela. En las siguientes líneas, se explica por separado la historia de la que se tiene constancia de cada una de ellas:
 
La cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Capilla, o «Señor de la Capilla», como popularmente es conocido en el pueblo, tiene orígenes desconocidos, ya que tristemente el patrimonio escrito de la misma se perdió con el paso del tiempo.
En cualquier caso, se intuye, debido a la tradición, y a los testimonios de gentes del pueblo, que debió formarse , o al menos tomar fuerza, en torno a la novena que cada 13 de Marzo tiene comienzo. Siguiendo el devenir de la historia, puede que ésta tuviera mayor repercusión  a finales del siglo XVIII y principios del XIX, fechas en las cuales este tipo de ceremonias tiene mayor repercusión y calado en la Iglesia Católica.

Es por ello, que hablar del mes de marzo en la villa de Lahiguera, es hablar en ocasiones de Semana Santa, pero, sobre todo, es hablar de lo que popularmente se conoce como “Las Novenas”, recordando que el hecho de ser en plural no es por otro motivo sino el de que antaño,se celebraban dos novenarios en dicho mes, uno en honor a San José, y otro al Señor de la Capilla. Con el tiempo el primero fue desapareciendo, sin embargo, la Novena al Santísimo Cristo de la Capilla ha prevalecido, manteniéndose hasta nuestros días, así como la expresión anterior. Esta tradición, ya completamente arraigada en nuestro pueblo, ha ido acompañando a las gentes que habitan en él a lo largo de sus años de historia, manteniendo su esencia, y marcando un antes y un después en el calendario litúrgico higuerense. Es meritorio el hecho de seguir celebrándose hoy en día, y siempre con la misma devoción hacia esta advocación tan propia de nuestro pueblo.

La advocación “de la Capilla” viene determinada, y como se puede deducir, de la ubicación en la que se encontraba originalmente la Imagen. Y es que, en tiempos anteriores a 1936, lo que ahora se conoce como Templo de arriba, poseía tan solo una capilla a la izquierda del Altar. Era en esa capilla, donde además de una Imagen de San José, y una Imagen de la Vera+Cruz sitas en sendas hornacinas, que a día de hoy aún se conservan, al fondo, y presidiendo dicho entorno, se encontraba la primitiva Imagen de un Cristo Crucificado a la que el pueblo practicaba gran

devoción. Al no poseer una advocación propiamente dicha, o en el caso de que la tuviese, quedose ésta en el olvido, popularmente se le llamó “El Señor de la Capilla”.

Tras los sucesos acontecidos en 1936, dicha Imagen desapareció, quedando el pueblo exento de Imágenes de culto. Esta situación se prolongó hasta el año 1941,  cuando la cofradía retomó el impulso gracias a la devoción de sus Hermanos, y en especial de Manuel Gavilán García , Francisco Mercado Galán y Juan Montoro González. Los citados hermanos acuerdan la adquisición de una nueva Imagen Titular. Esto hace que se pusieran en contacto con un imaginero cordobés, que poco tiempo después, se supo que fue, el afamado, Juan Martínez Cerrillo,   el cual les indicaría la existencia de una Imagen de un Cristo crucificado ya muerto, que iba a ser retirado del culto, ya que el antiguo convento donde se encontrase, estaba semiderruido y no restablecería su actividad. Con esa información y a través de una serie de rifas y donativos, los hermanos, pudieron hacerse con la citada Imagen, siendo esta restaurada completamente por Cerrillo, como así se declara en uno de los informes del imaginero, obteniendo así una nueva Imagen del Señor de la Capilla. Una vez finalizada la restauración, la Imagen es trasladada desde Córdoba, haciendo noche en un piso en la ciudad de Andújar donde residían los hijos de Manuel Gavilán. 

Al no haber retablo tras el Altar mayor del Templo antiguo, el párroco de la época decidió colocar la nueva Imagen en el centro del muro central de la nave, para así presidir de alguna forma las ceremonias que allí se realizaban. A medida que pasaron los años, se fueron adquiriendo otras Imágenes que sustituían a las desaparecidas, colocándose en distintos lugares de la Iglesia, pero en esta ocasión la Imagen del Santísimo Cristo de la Capilla no volvió a su ubicación primitiva, sino que permaneció en ese lugar hasta que se reconstruyó el retablo del Altar Mayor, en el que se le reservó la hornacina principal para ser colocado en ella, y ahí ha permanecido hasta nuestros días.

En todos estos años, la Novena ha sido un punto de encuentro de las gentes de Lahiguera, una forma diferente en la que escuchar la Palabra de Dios, pero sobre todo una forma de completar el periodo cuaresmal. En nuestro pueblo, se puede decir que somos afortunados en este sentido, pues no puede haber mejor preámbulo a la Semana Grande del vivir cristiano. Son diez días, culminando el 22 de marzo con la fiesta en honor al del Señor de la Capilla, Es en ese día, cuando el nuevo hermano, o hermana mayor de fiesta toma el relevo para el siguiente ejercicio cofrade.  

Como dato de interés, cabe reseñar la donación de las dos banderas que actualmente posee la Hermandad, una roja, y otra azul  ambas bordadas, y que fueron regaladas por los hermanos, don Juan Montoro González y Mateo Martínez Pérez, respectivamente. Además, no es hasta el año 1993, cuando entra a formar parte de la Hermandad la primera mujer , ya que hasta entonces, tan solo los hombres formaban parte de ella. 

La Cofradía del Santo Entierro, se fundó por la devoción cristiana, de un grupo de hijos, del entonces llamado, pueblo de Higuera de Arjona, hacia la Imagen del Cristo Yacente. Tenía su ubicación en el Templo antiguo de la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación. Su fecha de fundación es incierta, pero sí se sabe que es muy antigua, debido a los testimonios de las personas del pueblo. 

Tras la Guerra Civil, en que su Imagen titular fue destruida, y en el año 1955, Antonio Parras Jiménez y Teresa Martínez Navarro donan una Imagen de Cristo Yacente, introducida en una urna dorada y acristalada. Asimismo, ordenan la construcción de un Altar en el nuevo Templo de la parroquia,  para realizar cultos y bajo el cual se encuentra la Cripta que alberga la Imagen titular de la Cofradía, presidido éste por una Cruz sin Imagen alguna. La urna primitiva, de escayola y cristal , fue sustituida años más tarde, por otra de madera noble y cristal, realizada por Manuel Mercado Cubillas, y sufragada por Antonio Parras Jiménez y Teresa Martínez Navarro, en la década de los 70 del pasado siglo.

En el año 1955, la cofradía retoma su actividad gracias a la adquisición de la Imagen, y se elaboran los Estatutos que regirían la vida Espiritual de los cofrades, los cuales fueron aprobados por S. E. Rvdma Felix Romero Mengíbar, obispo de Jaén, el 14 de marzo de 1955. Éstos fueron los primeros oficialmente aprobados de las Cofradías del pueblo, tras la contienda civil.